Page 89 - BES2016_TR

Bireysel Emeklilik Sistemi 2016 Yılı Gelişim Raporu

2.7 Risk Analizi

Sharpe Oranına Göre İlk 20 Emeklilik Yatırım Fonu

Bu çalışmada sharpe oranı, fonların halka arz edildiği tarihten itibaren hesaplanmış ve risksiz getiri oranı olarak TKYD
(Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği) O/N Brüt Repo Endeksi kullanılmıştır.

2016 Emeklilik Yatırım Fonları Ortalama Standart 2016 2015
Sıralaması Getiri Sapma Sharpe Sharpe
2015 Halka Arz (a) (%)
Sıralaması Tarihi (a) (%) Oranı Oranı
(a) (a)

1 1 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 13.06.2012 1,17 1,75 0,29 0,27
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

2 2 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik 24.04.2008 1,21 2,52 0,19 0,18
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

3 11 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera A Esnek Grup EYF 19.08.2011 0,86 0,89 0,19 0,12

4 7 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi EYF 01.03.2012 1,50 5,15 0,16 0,15
07.11.2008 1,71 6,51 0,16 0,16
5 4 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse 03.09.2008 1,12 2,83 0,15 0,13
Senedi EYF 07.11.2008 1,07 2,60 0,15 0,12
01.07.2011 1,05 2,43 0,15 0,12
6 8 Groupama Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik 07.11.2008 1,71 7,09 0,15 0,16
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

7 9 Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı
İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

8 12 Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

9 3 Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

10 14 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera H Esnek Grup EYF 19.08.2011 0,78 0,68 0,14 0,09

11 5 Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı İkinci Esnek EYF 07.11.2008 1,07 2,88 0,14 0,16

12 - Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Altın EYF 16.07.2014 1,33 4,34 0,13 -
18.11.2009 0,93 2,12 0,13 0,11
13 13 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı 19.08.2011 0,80 0,88 0,12 0,09
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 28.05.2012 1,16 4,31 0,11 0,15
02.06.2008 1,04 2,94 0,11 0,12
14 15 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Pera Y Esnek Grup EYF

15 6 Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı
Katılım Hisse Senedi EYF

16 10 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF

17 16 Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF 22.02.2005 0,94 0,48 0,10 0,09
19.12.2011 0,86 1,86 0,10 0,04
18 40 Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı 18.11.2011 1,19 5,47 0,09 0,09
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 04.01.2006 1,07 2,45 0,09 0,07

19 17 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik
Hisse Senedi EYF

20 26 Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma
Araçları EYF

T.9 (a) Bu oranlar aylık getirilerden hesaplanmıştır.
Hesaplamalar, fonların halka arz tarihinden itibaren yapılmıştır.
Halka arz tarihinden itibaren 24 ayını doldurmamış fonlar için hesaplama yapılmamıştır.
Sıralama anahtarı olarak 2016 sharpe oranı kullanılmıştır.
Tablodaki değerlere ilişkin hesaplama detayları 91. sayfada yer alan hesaplama yöntemleri bağlantısında yer almaktadır.

87 Emeklilik Yatırım Fonları ve Devlet Katkısı Fonları